据上海市公安局专案组查明，犯罪嫌疑人高燕等人交代，受两名境外机构人员扎亚、安东指使，以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元人民币作为初始资金，合计约600多万元参与股指期货交易。利用多个特殊法人期货账户通过高频程序化交易软件非法获利高达20多亿元。
高燕等人涉嫌利用程序化交易软件操作股指期货市场。 今年6月初至7月初，证券期货市场大幅波动，伊世顿公司在账户组平均下单速度达每0。03秒一笔，一秒内最多下单31笔，且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。仅6月初至7月初，该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。
对此，监管机构认为，伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅，与市场价格走势存在关联性，影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认定，伊世顿公司异常交易行为符合操纵股指期货市场的特征，涉嫌操纵期货市场犯罪。
仅在期货领域就不止一家公司在利用高科技手段操纵股指期货市场。光大期货高级研究员王红英[微博]表示，像伊世顿一样，大量的境外机构利用技术优势操纵我国期货市场。我国市场尚处于开放的初始时期，国内多以传统的价值投资为主，境外机构恰恰利用技术不对等这一点，对我国市场实施金融掠夺。
资本市场整治内外开花
事实上，在今年股市动荡之际，资本市场整治从未中断，不仅查处了一批“内鬼”，也加强了对证券市场、期货市场非法交易的监管和监控。6、7月间，我国证券期货市场出现异常巨幅波动，广大投资者蒙受巨大损失。为此，监管层查处了一批“内鬼”，其中，中信证券(15。77，-0。10，-0。63%)总经理程博明等多名高管因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被查，证监会[微博]原主席助理张育军因涉嫌严重违纪，免去主席助理职务。
对于引发股市大幅波动的配资业务也进行了进一步清理，并对前期自查中漏报涉嫌配资账户，以及其余违规交易查处了一批金融机构，包括拟对3家证券公司暂停新开证券账户1个月的行政监管措施，对1家基金子公司采取责令改正并暂停办理特定客户资产管理计划备案6个月的行政监管措施，对1家基金公司、2家基金子公司采取责令改正并暂停办理特定客户资产管理计划备案3个月的行政监管措施。另外，对存在违规问题的1家期货公司风险子公司，期货业协会将采取自律惩戒措施。
最强监管风暴来临
在“主动”和“被动”的操纵之下，仅从6月开始外汇占款的大量流出就可以看出，市场已受到了极大的破坏，政府不得不重拳出击，虽然坚持市场化，但也要坚决打击犯罪者利用市场化、绕开红线的破坏行为。王红英分析，抓捕操纵市场者的行动会持续下去。从最高层次的金融安全来看，必须肃清相关行业管理机构官员中的“内鬼”；从市场参与主体来看，要加强投资者的教育，认清基本犯罪特征。
